Подскажите, пожалуйста, как сделать такие красивые кнопки?

Пример из справки по созданию кнопки: CButton.

Внесите изменение в CControlsDialog::CreateButton2

   if(!m_button2.Text("Button2"))
      return(false);
   m_button2.ColorBackground(clrOrange);
   if(!Add(m_button2))
      return(false);

и получите вот такую картинку:

Извините, но у вас тоже плоские кнопки!

На моей картинке по контуру кнопок можно увидень более светлую грань сверху и более тёмную грань внизу.

А когда я отвечал, то вопроса о "плоских" кнопках не было :).

То что у Вас на скриншоте - это не панель - это просто набор элементов без событийной модели, без обратной связи. Панели базируются на классе CDialog (пример в моём посте выше).

Если же Вы хотите набросать набор элементов без событийной модели и при этом иметь объёмный вид, то возьмите пример OBJ_RECTANGLE_LABEL - во входных параметрах поиграйтесь с параметром Тип рамки. (хотя в примере OBJ_RECTANGLE_LABEL  идёт автоматический перебор всех трёх состояний: плоский вид, вогнуты и выпуклый).

Ну я бы не сказал, что на том первом скриншоте, такие красивые кнопки )))

Стандартные кнопки на первом скриншоте, ничего особенного. Есть свойство OBJPROP_BORDER_TYPE, скорее всего в нем дело.